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2022-10-16 19:19相關(guān)系數(shù)rho=-1，是不是不一定代表well diversified，是不是不一定非系統(tǒng)性風(fēng)險=0？有點繞，老師能幫忙解釋下嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-16 19:59
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同學(xué)，你好，相關(guān)系數(shù)rho=-1，表示兩個資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，分散化效果最佳，但是不一定well diversified。如果是well diversified的組合，說明這個組合非系統(tǒng)性的風(fēng)險被消除了，只剩下系統(tǒng)性風(fēng)險。
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