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2022-10-16 20:00請(qǐng)問(wèn)這道題為啥不能用binomial tree來(lái)做呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-16 20:35
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同學(xué),你好,題目所給出的條件都是使用BSM計(jì)算所需要的,尤其是出現(xiàn)了波動(dòng)率,所以直觀地看都是使用BSM計(jì)算期權(quán)價(jià)格。
