陳同學(xué)
2022-10-16 22:3012題，C說(shuō)OISrate可以得到不同的期限，所以可以產(chǎn)生利率期限結(jié)構(gòu)。但是上課時(shí)老師說(shuō)，這也是OIS的缺點(diǎn)，因?yàn)镺IS本身是隔夜利率，通過(guò)平方根法則計(jì)算得到的期限結(jié)構(gòu)本身也不是transaction-based，所以不滿足term。這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？另外，我看別的老師回答這題說(shuō)"它來(lái)自不同的期限，因此創(chuàng)建了利率期限結(jié)構(gòu)。 請(qǐng)注意，題干說(shuō)了我們用隔夜swap協(xié)議利率來(lái)替換LIBOR，那么要用的時(shí)候，其實(shí)除了隔夜以外，還需要構(gòu)建不同期限的基準(zhǔn)利率，這是有的，一個(gè)能替換LIBOR的基準(zhǔn)利率要能夠確保有一套標(biāo)準(zhǔn)，適合于不同的期限，這才是一個(gè)完整的利率體系。"這個(gè)回答我看不太懂，”它來(lái)自不同的期限“，OIS就是隔夜利率，哪里有不同期限？2.”這個(gè)是有的“指有什么了？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-19 17:14
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是這樣的，注意看題目，would satisfy ，應(yīng)當(dāng)滿足，不代表它真的都滿足，事實(shí)上不同的基準(zhǔn)利率各有優(yōu)劣。
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