181****3127
2022-10-17 12:12請問老師期權(quán)價格fd or fu和期權(quán)費是兩種東西吧?fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r值呢?期權(quán)帶給我的價值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費用?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-17 15:56
該回答已被題主采納
同學(xué),你好
fu = max(S0u – K, 0)
fd = max(S0d – K, 0)
這個表示期權(quán)的價值,和期權(quán)費是不一樣的,對于期權(quán)進行定價我們可以使用BSM公式,也可以用二叉樹進行定價。價值貼現(xiàn)并不代表期權(quán)費哦,如果價值為0 ,貼現(xiàn)回來也是0,但是期權(quán)費卻不可能為0
