陳同學(xué)
2018-10-18 19:18b選項(xiàng)算var 時(shí)，不是要用波動(dòng)率x 置信因子嗎？這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎？而題目中的標(biāo)的資產(chǎn)是期權(quán)，它是不符合正態(tài)分布的，那為什么b仍然可以衡量？ 此外，想問一下，為什么非線性收益，意味著非正態(tài)分布？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-19 13:38
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同學(xué)你好，這道題的標(biāo)的資產(chǎn)不是期權(quán)，期權(quán)是關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的衍生產(chǎn)品
正態(tài)分布的假設(shè)在求VaR的時(shí)候用的是delta近似的方法，delta是期權(quán)關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的線性變量；如果這種方法不適用了，那么就是非線性的收益，得換其他方法做了
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