Neptune.C
2018-10-18 20:23老師你好，copula不是假設(shè)相關(guān)性是不變的嗎，為什么A是正確的？還有C選項(xiàng)我不理解，在講義上是不是沒(méi)有提及？我看講義上說(shuō)copula的缺陷在于兩點(diǎn)：假設(shè)相關(guān)性是靜態(tài)且沒(méi)有考慮肥尾
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-19 17:29
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同學(xué)你好
copula不是假設(shè)相關(guān)性是不變的嗎
并沒(méi)有這種假設(shè)，當(dāng)時(shí)比較主流的假設(shè)是相關(guān)性比較低
我看講義上說(shuō)copula的缺陷在于兩點(diǎn)：假設(shè)相關(guān)性是靜態(tài)且沒(méi)有考慮肥尾
C也是這種說(shuō)法，其實(shí)是這建模相關(guān)性時(shí)，參考的是歷史上比較平穩(wěn)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，這個(gè)時(shí)候的風(fēng)險(xiǎn)也是比較低的。
copula有很多缺陷，講義上只是做了總結(jié)性的講解沒(méi)有太多展開(kāi)
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