羅同學(xué)
2022-10-17 18:39沒看懂解釋，請(qǐng)老師解釋下
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-18 10:01
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同學(xué)，你好，
A RAROC=經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本，A選項(xiàng)的意思是通過RAROC來比較做這筆業(yè)務(wù)帶來的收益應(yīng)該大于花費(fèi)的成本，也就是說做業(yè)務(wù)得到的收益大于成本。因此A選項(xiàng)的說法是正確的。
B RAROC的四個(gè)應(yīng)用包括業(yè)務(wù)比較、投資分析、定價(jià)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理成本/效益分析。
C such that benchmarking against peers is easy的意思是可以同行業(yè)進(jìn)行比較，C選項(xiàng)首先錯(cuò)在它并不是一個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，它是由信孚銀行創(chuàng)立的一個(gè)內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)。其次raroc是對(duì)某筆業(yè)務(wù)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評(píng)估，準(zhǔn)確估計(jì)不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實(shí)的收益水平。但是不同公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的評(píng)估可能存在差異，并且economic capital也不相同所以這個(gè)指標(biāo)并不是通用的。最后raroc實(shí)施起來并不是很容易，具體的實(shí)施過程中存在很多困難。
D 如果RAROC的分母是經(jīng)濟(jì)資本，那么它的分子應(yīng)該是稅后風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益，其中風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整是指對(duì)預(yù)期損失的調(diào)整。
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