王同學
2022-10-17 19:55美元久期應該是-p/y吧,修正久期乘以價格乘以-1
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-18 10:36
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同學,你好,
美元久期實際上是修正久期與債券價格的乘積。美元久期衡量的就是價格變動與利率變動直接的關(guān)系,所以它衡量的就是曲線斜率的絕對值。
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