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2022-10-17 20:04請(qǐng)問這里的GB公式中每一項(xiàng)字母分別表示什么呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-18 10:59
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同學(xué),你好,這個(gè)是幾何布朗運(yùn)動(dòng)的模型,St表示股票價(jià)格,u為確定性漂移部分的收益率(長(zhǎng)期收益), σ為布朗運(yùn)動(dòng)的尺度系數(shù),dt表示對(duì)時(shí)間t求導(dǎo)。這個(gè)在金融工程書里會(huì)詳細(xì)講,這是推導(dǎo)BSM公式的一個(gè)假設(shè)前提。
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追問
老師,那這一頁的假設(shè)需要掌握嗎?
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追答
這個(gè)推導(dǎo)過程比較復(fù)雜,記住BSM公式會(huì)運(yùn)用就行。
