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2022-10-17 21:16statement1中說(shuō)事件中缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，巴塞爾不是有統(tǒng)一的規(guī)定么？您回答其他同學(xué)說(shuō)是不同的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量VaR的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，但是題目中并不能看出是在描述不同風(fēng)險(xiǎn)之間計(jì)量VaR的方式呀。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-18 14:30
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這個(gè)題目你看看就可以了。考試一般不會(huì)出這種理解上起義的題目。
他其實(shí)表示的意思并不是說(shuō)沒(méi)有巴塞爾指定的統(tǒng)一的一套標(biāo)準(zhǔn)，而是說(shuō)，對(duì)于同一組數(shù)據(jù)，我用不同的置信水平可能會(huì)得到不一樣的結(jié)果。比如兩個(gè)var對(duì)比，95%的置信水平時(shí)A組數(shù)據(jù)是大于B組數(shù)據(jù)的，，但如果是99%的置信水平時(shí)，A組數(shù)據(jù)的var反而小于B組數(shù)據(jù)。那么到底時(shí)選擇99還是95，并沒(méi)有一個(gè)比較可靠的說(shuō)法。
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