姚同學(xué)
2022-10-17 21:18為什么forward的delta是1?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-10-18 14:26
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這個部分是一級的內(nèi)容,不行的話記下來吧。
這個delta是根據(jù)衍生品定價公式對于標的資產(chǎn)求一階導(dǎo)得到的。
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追問
futures是不是乘以e^(rT)?
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追答
是的
