金同學(xué)
2018-10-18 21:1914題為什么風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)就是市場組合的sharp ratio？該怎么去理解？解析也沒看懂
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2018-10-19 10:02
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同學(xué)你好，這道題理解不難，你把CML寫出來 就行了 RP-RF=(RM-RF/SigmaM)*sigmaP sigmaP是橫坐標(biāo)，那么斜率就是RM-RF/SigmaM，這代表了每多承擔(dān)一單位總風(fēng)險(xiǎn)（sigmaP）,預(yù)期收益率就要多彌補(bǔ)(RM-RF/SigmaM) 這就是風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格。
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