Alex
2022-10-17 22:29老師你好,這一題的解釋是先計算頭一至二年,然後再加權(quán)計算五年的違約概率,再減回一至二年而得出二至五年,是這樣的意思嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-18 11:01
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同學,你好,你理解的對,計算出5年的平均違約概率,就是對1-3年和4-6年的違約概率進行加權(quán)平均得出,然后計算前5年的累積違約概率減去1-2年的累積違約概率,得到3-5年的累積違約概率。
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明白謝謝老師??
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不客氣~
