18****02
2022-10-17 23:49老師，基本面加權(quán)的B和C特點(diǎn)可以解釋一下嗎
所屬：CFA Level I > Equity 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-10-18 09:08
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
contrian effect：反向投資：例如，大部分市場參與者都覺得A股票價格還會下跌，因?yàn)楣善眱r格已經(jīng)下降很多，因此投資價值就會出現(xiàn)，所以選擇買入股票（非從眾心理，價值投資的一種形式）。當(dāng)股票基本面指標(biāo)變差時，在指數(shù)中的權(quán)重會變小，因此當(dāng)指數(shù)再平衡的時候，這些權(quán)重變小了的成份股就會多買一些，這就是別人恐懼的時候我貪婪。反之，當(dāng)公司很好時，基本面指標(biāo)非常好，從而在指數(shù)中的權(quán)重就變大了，再平衡的時候就會賣出一些該成份股，從而導(dǎo)致別人貪婪的時候我恐懼。
value tilt：價值傾斜：價值型股票的基本面指標(biāo)會比較好，因此在指數(shù)中的權(quán)重就會比較大，從而導(dǎo)致成分股在指數(shù)中的權(quán)重較大，因此基本面指標(biāo)加權(quán)的指數(shù)會向價值型股票傾斜
0
0
0
0
