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2022-10-18 11:19為啥mark-to-market就是要簽訂反向合約?
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1個回答
Johnny助教
2022-10-18 11:50
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同學(xué)你好,我們在CFA一級中說過,期貨合約是會有逐日盯市的(Mark to market),每一日的盈虧會體現(xiàn)在保證金賬戶上。但是遠(yuǎn)期合約并沒有逐日盯市,那我們這里在求mark to market value時就相當(dāng)于人為地將其盯市,來看一下假設(shè)當(dāng)前我們簽訂一個反向合約將原來的遠(yuǎn)期合約平倉了,我們的盈虧會是多少。而這個盈虧的折現(xiàn)值就是mark to market value。
