孫同學(xué)
2018-10-18 23:14根據(jù)原版書后題目time-series第14題B,那是不是完整的time-series檢驗步驟是這樣?
1、先看AR(1)殘差的r,滿足no autocorrelation,否則 繼續(xù)AR(2),直到滿足為止,確定P
2、再看殘差有沒有季節(jié)性seasonality,有的話還要add seasonal lag
3、再看ARCH(p)是否滿足同方差,否則繼續(xù)ARCH(P+1),直到滿足為止
4、再看均值復(fù)歸,滿足才可以,否則做一階差分,否則二階差分
5、列出模型公式
6、再用RMSE檢驗?zāi)P秃脡?/h3>
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods
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1個回答
Vincent助教
2018-10-21 20:32
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同學(xué)你好,第3步出現(xiàn)異方差,使用廣義最小二乘法來修正。其他ok。
