RL
2022-10-18 11:32簽訂反向合約后,計算原則是(收-支)還是(新合約價格-舊合約價格)啊?為什么和衍生品的萬能公式“新-舊”(FP'-FP)不一致呢?
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1個回答
Johnny助教
2022-10-18 11:54
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同學(xué)你好。如果原合約是long forward,那么計算mark to market value就是新合約價格-舊合約價格后再乘以本金并折現(xiàn),當(dāng)新的遠(yuǎn)期匯率大于原來簽訂的遠(yuǎn)期匯率,那么mark to market value為正。如果原合約是short forward,那么計算mark to market value就是舊合約價格-新合約價格后再乘以本金并折現(xiàn),當(dāng)新的遠(yuǎn)期匯率小于原來簽訂的遠(yuǎn)期匯率,那么mark to market value為正。
