小同學
2022-10-18 11:39老師好,為什么說幾個變量的t-statistics低,而R^2高,說明可能存在多重共線性。能否說下原理,結(jié)論我記住了。
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1個回答
Crystal助教
2022-10-18 14:40
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這個部分我在上課的時候講過,在多重共線性那里。
多重共線性的本質(zhì)就是x1和x2是可以相互替代的。t檢驗是檢驗線性回歸中少了x1對于回歸的影響,不通過t檢驗,說明少了x1對于回歸沒啥影響(因為x1和x2高度相關(guān),可以相互替代)。這個是為什么t統(tǒng)計量低的原因。
但是x1和x2一起解釋y是解釋的很好的,所以整個回歸R^2高。
