郭同學(xué)
2022-10-18 12:40老師，這里計(jì)算Stressed COL時(shí)，不應(yīng)該是用Proportional Bid-offer spread的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差嗎？為什么你用的Proportional Bid-offer spread本身代替了Proportional Bid-offer spread的期望值，用 Bid-offer spread的標(biāo)準(zhǔn)差代替了Proportional Bid-offer spread的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-19 17:30
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你的邏輯有點(diǎn)混亂，沒(méi)把這個(gè)概念吃透。
proportional不是這道題目的重點(diǎn)，比例和絕對(duì)值差的無(wú)非是名義金額而已，題目里給的volatility是2%，那么無(wú)論是比例還是絕對(duì)值，標(biāo)準(zhǔn)差都是2%，你想想是不是。另外，期望值除了用它本身的spread，還能用啥?題目還有別的數(shù)字嗎？
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回復(fù)姚奕：這里期望值沒(méi)有數(shù)字，不能是0嗎，為啥一定要用spread代替呢
