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2022-10-18 12:57請(qǐng)問(wèn)老師,這題怎么做?
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-14 15:56
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此題有點(diǎn)超綱了,你需要記住IRB下計(jì)算資本要求的基本公式RC=UL-EL=(WCDR-PD)*LGD*EAD
但這個(gè)不是最終的資本要求,我們還需要對(duì)它進(jìn)行期限的調(diào)整,期限調(diào)整公式就是M的公式,而M的公式里還有個(gè)參數(shù)b,是第一個(gè)公式,這兩個(gè)都不用記,考試如果考,要么幫你算好,要么給你公式,你帶入?yún)?shù)計(jì)算就行。
所以,RC=(WCDR-PD)*LGD*EAD*M的調(diào)整
而RWA=RC*12.5,這就是IRB下的RWA,把它和basel I中的權(quán)重法結(jié)果比較,就得出結(jié)果。
