孫同學(xué)
2018-10-18 23:27原版書time-series題目34，答案When two time series have a unit root but are co-integrated, the errorterm in the linear regression of one time series on the other will be covariance stationary。如果協(xié)整，哪怕是均值不復(fù)歸都不要緊？如果理解協(xié)整，如何檢驗是否協(xié)整？
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1個回答
Vincent助教
2018-10-18 23:39
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同學(xué)你好， 兩個時間序列要做回歸，如果都是協(xié)方差不平穩(wěn)，但是是協(xié)整， 還是可以做回歸。
協(xié)整就是兩個時間序列數(shù)據(jù)雖然數(shù)據(jù)性質(zhì)發(fā)生重大變化，但是變化的模式是一樣的，于是還是可以回歸。
用DF-EG檢驗
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