小同學(xué)
2022-10-18 17:58老師好，請解答下809,810題哈，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-25 10:30
該回答已被題主采納
809，在收益為無條件正態(tài)的模型中，每天收益的概率分布具有相同的正態(tài)分布和相同的標(biāo)準(zhǔn)差
在收益率為條件正態(tài)的模型中，收益率分布每天都是正態(tài)的，而收益率的標(biāo)準(zhǔn)偏差隨時(shí)間變化。在某些時(shí)期，它很高；在其他時(shí)段，它是低的。這導(dǎo)致了無條件分布的肥尾
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追答
810 狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型捕獲了條件正態(tài)性，可以解決胖尾問題和其他偏離正態(tài)性的問題
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楊玲琪助教
2022-10-20 18:18該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
請問是哪里的題目？方便的話麻煩給個(gè)截圖可以嗎？謝謝。
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追問
這倆哈，謝謝
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