郭同學(xué)
2022-10-18 19:39c選項后半句可以再解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-20 10:14
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同學(xué)你好,
Portfolio越granular(粒狀,更多資產(chǎn)),其實就是分散化的概念。
非預(yù)期損失是受到損失相關(guān)性影響的,如果損失相關(guān)系數(shù)都是1,意味著你損失,我也損失,那么非預(yù)期損失一定是很高的,如果損失相關(guān)系數(shù)是0,意味著你損失和我沒啥關(guān)系,那么非預(yù)期損失自然會小一些。
EL其實就是風(fēng)險敞口乘以PD*LGD,敞口除非在凈額結(jié)算存在的情況下,會被抵消,或者題目告訴你別的抵消條件的情況下,你考慮抵消,不然和portfolio的分散沒關(guān)系。因為組合el其實是各個資產(chǎn)el的簡單加總。
