鄭同學
2022-10-18 21:00CVA的標準算法是使用的EEi之和的現(xiàn)值,CVA的近似法,計算的是一期的費用,EPE*SPREAD,這兩個值之間差距是不是有點大。
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-24 14:18
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同學你好,
首先標準算法是使用ELi的現(xiàn)值進行求和,其次,一般在價值調整中用到的是標準算法。近似算法不是價值調整的主要操作,主要用于解釋收費特征,并且計算的是每一期的情況,所以與標準算法差異大是正常的。
希望能解答你的疑惑,加油!
