yl
2022-10-19 09:21老師好,浮動利率不是期初決定嗎,為什么f1代表的是0-1時間段內的浮動利率呢
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-19 16:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
老師好,浮動利率不是期初決定嗎
【回復】嗯嗯是的呀,一份Swap合約,期初0時刻會將4個f全部寫在合約上,把C也寫在合約上
為什么f1代表的是0-1時間段內的浮動利率呢
【回復】f1可以理解為0~1時間段對應的市場利率,也可以理解為1時間點需要交換的浮動現(xiàn)金流(此時本金為1單位,那么1xf1=f1)
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