dingo
2018-10-19 10:43基金持有etf, etf盯住標(biāo)普500，基金月度盯市，那么基金對標(biāo)普500回歸，斜率系數(shù)應(yīng)該高度接近1，這道題答案(d)不理解，為什么貝塔是零
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-19 18:41
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同學(xué)你好，這個(gè)題目如果有問題的話，應(yīng)該是題目沒有看明白，其實(shí)這個(gè)題目在題干中就告訴你了呀，我現(xiàn)在根據(jù)這個(gè)對沖基金公布出來的數(shù)據(jù)來做一個(gè)回歸，但是這個(gè)對沖基金公布出來的數(shù)據(jù)是有問題的，他實(shí)際的操作和公布出來的操作是不一樣的，不論是基金的種類還是跟蹤大盤的相隔時(shí)間都是不一樣的。所以說你根據(jù)他公布出來的數(shù)據(jù)做出的模型不論多么完美都是不能預(yù)測這個(gè)對沖基金的收益的，所以當(dāng)有實(shí)際的數(shù)據(jù)來檢驗(yàn)?zāi)氵@個(gè)模型的時(shí)候，你這個(gè)模型一定是通不過的，原因就是一開始的數(shù)據(jù)就是有問題的。
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