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2022-10-19 12:30CVA到底是啥意思呀
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-22 03:06
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同學(xué)你好，
CVA是一種價(jià)值調(diào)整，是在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的基礎(chǔ)上通過對(duì)交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的判斷進(jìn)行價(jià)值上的調(diào)整，例如如果交易中承擔(dān)了對(duì)手違約帶來的風(fēng)險(xiǎn)，那么這項(xiàng)交易帶來的價(jià)值在考慮了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的情況下就會(huì)下降，這個(gè)下降的部分可以通過CVA來估計(jì)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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