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2022-10-19 14:07請問老師歐式看跌期權ITM的時候,在期權快到期時,不就說明期權價格下跌的機會變少了,就像看漲期權一樣價格上漲的機會變少了,那theta不都應該是負值嗎?
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1個回答
Lucia助教
2022-10-23 19:42
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同學,你好
put的payoff是付出標的S得到K,因此從利息角度來說我當然希望盡可能越早得到K越好,因此當時間流逝(別的情況相同)的情況下,會導致put的價值上升。因此對于put來說利率部分的theta為正數(shù)。
