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2022-10-19 14:43請問為什么vega對沖時必須對沖delta,而gamma題目中需要對沖才需要對沖呢?而delta不要求也需要對沖呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-24 15:55
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同學(xué),你好,我們對沖vega的時候可能還會帶來delta和gamma,這時候需要都對沖為0.
