小同學(xué)
2022-10-19 15:19老師好,請(qǐng)解釋下827題各選項(xiàng),謝謝
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-24 13:26
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Conditional VaR就是ES
A ES滿足次可加性,但是VAR不滿足
B confidence level corresponding to one minus the probability of default 不是減去違約概率,而是減去置信水平,顯著性水平下的ES
C 低的VAR值不代表企業(yè)不會(huì)面臨大的損失,但是低的ES可以說(shuō)企業(yè)不會(huì)面臨很大的損失。
D 在相同的置信水平下,ES會(huì)比VAR更大。
