Will
2022-10-19 16:18老師能不能解釋一下52的B選項為什么敞口是小于面值的,還有就是這個無settlementrisk跟forword是怎么聯(lián)系上的
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-27 16:05
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同學(xué)你好,
B選項是賣USD買AUD,也就是在未來要收入AUD,如果沒有no settlement risk的假設(shè),那么未來要擔(dān)心拿不回來的就是AUD部分的本金,但是這道題有了no settlement risk的假設(shè),意味著不考慮一方交割而另外一方?jīng)]有交割的情況,因此在這筆交易中相當(dāng)于假設(shè)支出USD和收入AUD是同時進(jìn)行的,那么此時擔(dān)心收不回的部分應(yīng)該不是AUD的本金,而是AUD與USD價值之間的差額部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
