1個回答
Wendy助教
2018-10-19 17:43
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同學(xué)你好
這是一個backtesting的題目。題干是投資管理公司決定在九月的10個交易日內(nèi)對其國債收益組合進(jìn)行VaR模型檢驗。在十天的測試期間,投資組合的交易停止。在95%置信水平下,回溯測試為投資組合提供了以下預(yù)測的每日百分比回報。
在給到的10天的數(shù)據(jù)中,有兩天(-0.12,-0.25)是落在最大值最小值范圍外的。所以A不對。
B錯誤,并不能在在10天內(nèi)沒有交易,就不能進(jìn)行VAR的回測了
C,At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過這個回測,就可以判斷出是否拒絕這個模型
