Alex
2022-10-19 23:57老師你好,可以解釋一下這個??糚DF檔的第20題嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-24 03:24
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同學你好,
期貨的價格也就是未來購買債券的理論價格,這個價格和現(xiàn)在購買債券并持有至期貨到期日的價格理論上應該是一樣的。計算過程詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
老師,100+ai那裏的意思是dirty price 再減利息?
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追答
同學你好,
100是報價,即凈價,所以是100+AI是clean price+AI。整個公式括號內(nèi)的部分是S-I,即現(xiàn)貨價格-未來收益的現(xiàn)值。
希望能解答你的疑惑,加油!
