羅同學(xué)
2022-10-20 00:18老師這道題從題目到解釋都沒(méi)看懂，請(qǐng)老師解釋下
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-11-04 19:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
首先swap rate的基本定義是：使得債券價(jià)格=100的couponrate。此時(shí)，債券的coupon rate也等于YTM。
這題的核心就是：即期利率計(jì)算債券價(jià)格。每一期的現(xiàn)金流以各自的即期利率，折現(xiàn)求和。
不要被“swap rate”所干擾。實(shí)際上當(dāng)做普通的利率就可以了。
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