Leo
2022-10-20 00:25multifactor_model的f是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的surprise，b是每個(gè)surprise的sensitivity；而fundamental_factor_model的f是公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，b是f的標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)果且無經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，對嗎？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-10-20 18:26
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同學(xué)你好，macroeconomic factor_model的f是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的surprise，b是每個(gè)surprise的sensitivity，是回歸出來的；
而fundamental_factor_model的b是標(biāo)準(zhǔn)化的基本面指標(biāo)，f時(shí)回歸出來的，是這個(gè)因子的risk premium
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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