Mingzhe Yu
2022-10-20 07:54為什么不考慮Gamma的影響,如果考慮,不是應(yīng)該比B小嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-20 14:04
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同學(xué),你好,這里使用的是delta-normal approach,計(jì)算VAR的時(shí)候不考慮gamma
