幸同學(xué)
2022-10-20 08:45老師，用模擬法算var值時(shí)，到底是算第n個(gè)還是第n?1個(gè)啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-20 15:39
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同學(xué)，你好，這道題答案不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，算的是第N個(gè)數(shù)，但是原則上是第n+1個(gè)數(shù)， VAR的位置選擇一直是存在爭(zhēng)議，這道題是從大往小數(shù)的，250*98%=396，排在第245+1個(gè)位置的是-0.0259，那么包含98%范圍的數(shù)就是第245+1=246個(gè)數(shù)，就是-0.0259；還有一種就是從小往大數(shù)，2%*250=5，要包含1%范圍就是5+1=6，排在第6個(gè)數(shù)的位置-0.0191，所以位置選擇上就有兩個(gè)方法，學(xué)生在這里會(huì)混亂，一般兩個(gè)方法都計(jì)算一下，考試應(yīng)該只會(huì)出現(xiàn)一個(gè)正確的答案。
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