幸同學
2022-10-20 09:15老師同質(zhì)預(yù)期不是威廉夏普提出的嗎針對的是cml作出的假設(shè)啊，書上關(guān)于馬克韋茨有效前沿假設(shè)沒有這一條啊，他們二者的假設(shè)老師可以總結(jié)一下嗎，第一張題圖片是威廉cml的假設(shè)，第二章是馬克韋茨有效前沿的假設(shè)啊
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-10-20 13:32
該回答已被題主采納
同學，你好，同質(zhì)預(yù)期是CAPM模型的基本假設(shè)之一，指的是投資者們對證券收益率的均值(mean)、方差(variance)和協(xié)方差（covariance ）具有相同的期望值。該假設(shè)意味著所有的投資者對各個風險資產(chǎn)的收益、風險有相同的預(yù)期?；谠摷僭O(shè)，夏普擴展了均值-方差模型，提出了CAPM模型。
邏輯是這樣的：
哈里·馬科維茲假設(shè)投資者都是同質(zhì)預(yù)期的
提出了均值-方差模型，后推出了有效前沿
夏普擴展了均值-方差模型，提出了CAPM模型。
前提假設(shè)都是有投資者都是同質(zhì)預(yù)期的
-
追問
那就是說這兩個模型的的假設(shè)相互都有唄
-
追答
嗯嗯，可以這么說
-
追問
老師capm假設(shè)里有沒有一條要求是正態(tài)分布的
-
追答
同學，你好，沒有這個假設(shè)哦
0
0
0
0
