桂同學(xué)
2018-10-19 16:05前面Factor章節(jié)再說到volatility的時(shí)候，Volatility和股票的return是負(fù)相關(guān)關(guān)系，那low Volatility不是就應(yīng)該對(duì)應(yīng)high return嗎，這不是正確的嗎，為什么還要說Risk Anomaly？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-19 17:29
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學(xué)員你好，傳統(tǒng)的理論認(rèn)為的是高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)高回報(bào)，但是現(xiàn)實(shí)生活中觀察到的是相反的現(xiàn)象，我們稱之為異常。
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