桂同學(xué)
2018-10-19 16:15老師，我想問(wèn)的是這里的mean reversion rate為什么等于0.77.按照課本上的知識(shí)，St = a(U-St-1)+St-1,mean reversion rate應(yīng)該等于1-a,也就是這題的1-（-0.77）=1.77。 看了其他同學(xué)問(wèn)的，您的答復(fù)是原版書(shū)上說(shuō)的是Y = a+bX,mean reversion rate為-b,原版書(shū)的Y=St-St-1.但我們?cè)谧鲱}的時(shí)候，怎么知道什么時(shí)候用原版書(shū)的算法得到-b,還是用視頻中老師講的1-b?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-19 17:45
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同學(xué)你好
確定一下，根據(jù)原版書(shū)來(lái)
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