桂同學(xué)
2018-10-19 16:23波動(dòng)率volatility表示風(fēng)險(xiǎn)，若volatility和return是負(fù)相關(guān)的話(huà)，說(shuō)明volatility低，return高，Volatility高，return低，那這樣和我們平時(shí)理解的低風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào)，高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)不是相反了嗎？
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-10-19 17:28
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學(xué)員你好，的確是的。和傳統(tǒng)金融學(xué)有沖突，但是有一個(gè)問(wèn)題要區(qū)別開(kāi)來(lái)，傳統(tǒng)金融學(xué)講得是波動(dòng)率和預(yù)期收益率之間的關(guān)系（偏理論），但是我們書(shū)本上講解的是波動(dòng)率和實(shí)際收益率之間的關(guān)系（偏實(shí)務(wù)）
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