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2022-10-20 13:35請(qǐng)問選項(xiàng)B高估VaR為什么是正確的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-20 15:45
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同學(xué)，你好，這里可以是long也可以是short，需要判斷是long還是short才知道是高估還是低估。如果是long的話，Γ＞0，后半部分就是減去一個(gè)數(shù)值，但是沒有考慮后面減去的部分，那么計(jì)算出來的VaR就偏高了，就是高估風(fēng)險(xiǎn)；反之，如果是short的話，Γ＜0，后半部分就是加去一個(gè)數(shù)值，但是沒有考慮后面減去的部分，那么計(jì)算出來的VaR就偏低了，就是低估風(fēng)險(xiǎn)。所以B選項(xiàng)說有時(shí)會(huì)高估是正確的。
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