羅同學(xué)
2022-10-20 15:32為什么這里根據(jù)BSM模型的式子就可以直接知道公式的后半部分就是cashornothing的價(jià)值呢
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-24 09:21
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同學(xué)你好，
這里并不是根據(jù)BSM模型直接確認(rèn)的cash or nothing的價(jià)值。Cash-or-nothing的價(jià)值可以根據(jù)未來期望現(xiàn)金流貼現(xiàn)來計(jì)算。對(duì)于call來說，當(dāng)ST>K時(shí)，獲得K，根據(jù)BSM，ST>K的概率是N(d2)，ST
希望能解答你的疑惑，加油！
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