小同學(xué)
2022-10-20 16:26FRM一級(jí)中的參數(shù)法和非參數(shù)法分別有哪些,能否總結(jié)下,謝謝。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-21 16:06
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同學(xué),你好,計(jì)算VAR可以使用參數(shù)法、非參數(shù)法、半?yún)?shù)法
參數(shù)法:delta-normal法,delta-gamma法
非參數(shù)法:歷史模擬法
半?yún)?shù)法:相關(guān)性加權(quán)的歷史模擬法、波動(dòng)率加權(quán)的歷史模擬法,年齡加權(quán)的歷史模擬法,濾波歷史模擬法(二級(jí)會(huì)學(xué))
