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2022-10-20 21:34怎么看出原文中的vega和theta都是負(fù)的呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-21 15:58
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同學(xué),你好,An option portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ,當(dāng)隱含波動(dòng)率增加的時(shí)候,期權(quán)表現(xiàn)出高度的不好的敏感性,說(shuō)明期權(quán)是在貶值的,隱含波動(dòng)率和期權(quán)的價(jià)值反向變動(dòng),說(shuō)明vega小于0.while experiencing significant daily losses with the passage of time,說(shuō)明隨著時(shí)間的推移,會(huì)發(fā)生比較大的損失,所以θ也是小于0的。
