陳同學(xué)
2022-10-20 22:33百題34題 B選項(xiàng) 我記得在基礎(chǔ)段 框架串講時(shí) 老師講過(guò)VaR的置信水平越高 更容易拒絕？那能不能 說(shuō)更容易犯一類錯(cuò)誤？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-23 18:52
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可以，但是你說(shuō)的那個(gè)在基礎(chǔ)段講義中的置信水平其實(shí)是回測(cè)中的置信水平，這個(gè)選項(xiàng)中的置信水平其實(shí)是計(jì)算var的置信水平。
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追答
這個(gè)題目很重要，要好好聽(tīng)一下這個(gè)視頻講解。
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追問(wèn)
老師你好 基礎(chǔ)段中講的是 1回測(cè)的顯著性水平越高 越容易拒絕 2 VaR的置信水平越高 越容易拒絕 見(jiàn)圖片 非拒絕域的 第二第三條
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追答
這個(gè)部分確實(shí)是會(huì)給同學(xué)造成一些困惑，本質(zhì)原因其實(shí)是書(shū)也沒(méi)說(shuō)清楚，教輔資料也沒(méi)有說(shuō)清楚，題目出的也比較模糊。
你的第第一次提問(wèn)，和第二次提問(wèn)所闡述的結(jié)論不同，本質(zhì)上的原因如下，
第一次提問(wèn)是var回測(cè)時(shí)得到的結(jié)論，是對(duì)的。我們考慮越容易拒絕中的拒絕時(shí)有兩個(gè)方面，一個(gè)是在h0正確的時(shí)候拒絕（這個(gè)是一類錯(cuò)誤），還有一部分是在原假設(shè)錯(cuò)誤的情況下拒絕（這個(gè)是power of test），我們說(shuō)越容易拒絕其實(shí)準(zhǔn)確的表達(dá)應(yīng)該是這兩種拒絕情況之和是比較大的。在我們做題或者說(shuō)是能接觸到的題目中，其實(shí)都沒(méi)有很區(qū)分這兩者之間的關(guān)系，天然的就認(rèn)為，拒絕變大，那么一類錯(cuò)誤也就應(yīng)該是變大的，但是仔細(xì)分析的話還是有一些問(wèn)題的。后面我們百題中有一個(gè)題目（好像是34題，你仔細(xì)看一下）就會(huì)明白了。
第二次提問(wèn)的這個(gè)結(jié)論，是我們?cè)谝患?jí)的時(shí)候就已經(jīng)知道的結(jié)論了，在二級(jí)依舊作數(shù)，按照我前面那種情況解釋，你就會(huì)明白他們的矛盾之處在哪里了。考試的時(shí)候就按照題干給出的內(nèi)容去分析，如果給的關(guān)鍵詞是非拒絕與，那么就按照非拒絕與的角度去分析，如果就是從一類和二類錯(cuò)誤的角度，那么就按照一級(jí)的方式去分析就好了
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