陳同學(xué)
2022-10-20 22:53老師你好 期權(quán)的波動(dòng)率微笑 和其真實(shí)價(jià)格分布有什么關(guān)系嗎？為什么 當(dāng)真實(shí)波動(dòng)率較高時(shí) 價(jià)格分布是肥尾的？即極端價(jià)格較多？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-23 19:01
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你應(yīng)該是弄錯(cuò)了因果，我們是根據(jù)真實(shí)的價(jià)格來反推出波動(dòng)率，形成的波動(dòng)率微笑的圖形。
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追問
所以 是不是應(yīng)該這樣理解，因?yàn)榉饰卜植?所以兩端的風(fēng)險(xiǎn)更高 即波動(dòng)率更高？
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追答
是的。
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