為同學(xué)
2022-10-20 23:42老師這里指的是巴塞爾2的IRB里rou 的選擇嗎?還是就是在2里直接規(guī)定了市場操作信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性為1
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-23 22:30
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直接規(guī)定,市場信用操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)為1,總風(fēng)險(xiǎn)直接由各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)相加求和得到。
