江同學(xué)
2022-10-21 08:09Basel中哪些計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本的方法考慮了diversification benefits？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-22 10:23
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信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中計(jì)算資本要求時(shí)，就考慮了不同資產(chǎn)相關(guān)性的差異，引入相關(guān)系數(shù)來(lái)對(duì)分散化效應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算時(shí)本身就會(huì)考慮分散化效應(yīng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的AMA方法在合并各條線操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)也需要考慮分散化效應(yīng)。
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