阮同學
2022-10-21 15:39老師好,這道題為什么不用第二期的指數(shù)分布減去第一期的指數(shù)分布
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-24 15:24
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同學你好,
用后一期累計違約概率減前一期累計違約概率計算的是聯(lián)合概率,而這道題明確的說了given,也就是要求的是一個條件概率,因為使用的是指數(shù)分布,所以根據(jù)無記憶性特征直接計算第二期的即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
